تعریف ریسک قیمت چیست؟

کد خبر: ۱۰۳۴۲۵۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۷

ریسک کاهش ارزش اوراق بهادار و یا پرتفوی، ریسک قیمت نام دارد. ریسـک قیمت بزرگ‌ترین ریسکی است که پیش روی همه سرمایه گذاران قرار دارد. گرچه ریسک قیمت ویژه سهام می‌تواند از طریق تنوع بخشی به حداقل برسد، اما ریسـک قیمت تاشی از نوسانات بازار قابل متنوع سازی نیست؛ بنابراین اگرچه این نوع ریسک اجتناب‌ناپذیر است، اما از طریق استفاده از روش‌های پوششی قابل‌اجتناب یا کاهش پذیر است.

ریسک قیمت به نوسان پذیری اوراق بهادار موجود در یک پرتفوی بستگی دارد. به طور مثال، سرمایه گذاری که فقط تعدادی سهام شرکت‌های معدنی با رتبه پایین را در پرتفوی خود دارد ممکن است در معرض ریسک بیشتری نسبت به سرمایه گذاری با یک پرتفوی به خوبی متنوع سازی شده با سهام شرکت‌های بزرگ قرار داشته باشد. سرمایه گذاران می‌توانند از تعدادی از ابزارها و تکنیک‌ها برای پوشش ریسـک قیمت از تصمیمات نسبتاً محافظه‌کارانه مثل خرید اختیارات فروش گرفته تا استراتژی‌های تهاجمی‌تری مثل فروش استقراضی و ETF معکوس استفاده نمایند.

با توجه به عمق کم بورس اوراق بهادار تهران بسیاری از ابزارهای پوششی و اوراق مشتقه برای مدیریت ریسک وجود خارجی ندارند و در دسترس سرمایه گذاران نیستند.

معادل‌ انگلیسی ریسک قیمت عبارت است از:

Price Risk

تهیه‌شده در:  وب سایت مدیر مالی